El Coeficiente beta (β) como medida del riesgo

 

Da una medida del riesgo relevante o sistemático que conlleva una decisión o una gestión empresarial. Es una medida de la sensibilidad a la variación de un activo financiero ante un cambio en el mercado.

 

1) Método de la regresión lineal: R_i = α + β x R_M

 

2) Método de la varianza y del coeficiente de correlación:

 

 

Donde:

• R_i  = Rendimiento del mercado.
• R_M = Rendimiento del activo.
• σ_i  = Desviación estándar del activo.
• σ_M = Desviación estándar del mercado ρi.
• M  = Coeficiente de correlación entre mercado y activo.
• α   = Error estadístico.

 

* Notas:

1. La β del mercado es igual a 1. Una β mayor de 1 implica mayor riesgo.
2. Puedes consultar la fuente y ampliar ésta metodología en el siguiente enlace: Renato Vila PKF.

 

Riesgo no diversificable.

 

 

---

Curso online de Ratios y medidas en la gestión del Capital Humano:

 

Dirigido a: Área de RR.HH. y Administración, Controllers y Dirección y Eco-Financiera. En general a cualquier profesional que necesite medir y mejorar el área de RR.HH. cómo Directores y Resp. de Formación y Desarrollo, Talento, Desarrollo del Liderazgo, Coaching y Directores de Línea.

 

Objetivos: 

• Conocer técnicas de medición junto a los principales ratios y parámetros del área de RR.HH. Reporting y apoyo a la toma de decisiones.

• Ratios aplicados al teletrabajo. AGILE. Smart Work.

 

Contenidos:

 

1. Técnicas de medición para RR.HH. Indicadores de RR.HH. en los modelos de gestión

2. Ratios y medidas en la gestión del Capital Humano. Recopilación de más de 100 indicadores

3. Construcción del cuadro de mando. Elementos, mapas estratégicos, gráficos …

4. Gestión del desempeño organizacional. Técnicas y recursos eficientes. SIRH y SIP (Sistemas de Información de Personal)

5. Reportes a dirección. Reportes habituales, indicadores de valor, B.I. Identificación de desviaciones y toma de decisiones.

 

* Con multitud de casos prácticos y plantillas para hojas de cálculo.

 

 

 

Boletín de inscripción. Curso online abierto. Bonificable para empresas. Con certificado de aprovechamiento. 50 horas online.